토켈라우에는 여러 가지 건국 설화가 있습니다. 아마도 토켈라우가 여러 개의 산호섬으로 이루어져 있기 때문이겠지요. 일부 설화는 섬 전체에 대한 것이고, 일부는 하나 또는 둘만 해당되는 것도 있습니다.
토켈라우라는 이름의 기원에 대한 오래된 이야기가 있습니다. 토켈라우는 이전에 토켈라우라는 이름으로 불리지 않았습니다. 세 섬에 처음 정착했던 사람들에 의해 토켈라우라는 이름이 붙었습니다. 마법을 지닌 루(Lu)라는 아이가 하늘을 들어올리고 바람이 현재 부는 방향으로 불도록 했다는 이야기가 있습니다. 토켈라우라는 이름은 세 섬 모두와 관련되어 있으며, 폴리네시아어로 '북풍'을 의미입니다.
각 섬이 어떻게 분리되었는지에 대한 다른 이야기도 있습니다. 예를 들면 각 산호섬이 물고기에서 유래되었다는 이야기가 여기에 속합니다. Kanaelauvaka(범상어)는 Olohege(현재는 미국령 사모아의 일부)를, Mago(상어)는 Fakaofo를, Puhi(뱀장어)는 Nukunonu를, 그리고 Tifitifi(나비고기)는 Atafu를 상징합니다. 이 이야기에서 육식어인 Kanaelauvaka는 나머지 세 물고기의 공격을 받게 됩니다. Fakaofo의 Mago는 Kanaelauvaka의 머리를, Nukunonu의 Puhi는 몸통을, 그리고 Atafu의 Tifitifi는 꼬리를 공격했습니다. 그리하여 각 산호섬이 서로 분리되어 독특한 특성을 띠게 되었다고 합니다.
이와 비슷하게, 4개의 섬을 음식으로 표현하는 옛 노래도 있습니다. 예를 들어 얇은 코코넛 말림(껍질을 깨지 않고 천천히 말림)은 Olohega를 상징합니다. 기름진 코코넛은 Fakaofo를 상징하고, nonu 열매는 Nukunonu를 상징하며, 가다랭이 필레는 Atafu를 상징합니다. 이 이야기는 각 섬의 서로 다른 특징을 강조하지만 기원에 대한 미스테리는 결여되어 있습니다. 그 노래는 다음과 같습니다.
각 산호섬은 또한 서로 속고 속였던 정령들로 상징되기도 합니다. 헤모아나와 페누 이야기는 이러한 정령 이야기 중 가장 널리 알려진 이야기입니다. 마지막으로 섬 주민들의 기원에 대한 전설도 있습니다. 각 섬에는 저마다 다른 이야기가 있으며, 이는 토켈라우 주민이 단일 민족이 아님을 상징하는 것처럼 보일 수도 있지만 그보다는 각 섬의 주민들이 고유한 기원을 가지고 있다는 것으로 해석할 수 있습니다.
